nt 动漫 九泰天奕量化价值夹杂A: 九泰天奕量化价值夹杂型证券投资基金(九泰天奕量化价值夹杂A份额)基金居品府上撮要(更新)

发布日期：2024-12-31 16:08    点击次数：59

         九泰天奕量化价值夹杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值夹杂 A 份额）基金居品府上撮要（更新） 九泰天奕量化价值夹杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值                            夹杂 A 份额）                  基金居品府上撮要（更新）                                                  编制日历：2024 年 12 月 26 日                          送出日历：2024 年 12 月 30 日        本撮要提供本基金的垂危信息，是招募线路书的一部分。        作出投资决定前，请阅读圆善的招募线路书等销售文献。 一、居品约略 基金简称        九泰天奕量化价值夹杂            基金代码             008077 下属基金简称      九泰天奕量化价值夹杂A           下属基金代码           008077 基金管制东谈主       九泰基金管制有限公司            基金托管东谈主            中国工商银行股份有限公                                                    司 基金左券见效日     2020-05-29            上市交往所及上市日历       暂未上市 基金类型        夹杂型                   交往币种             东谈主民币 运作形势        泛泛绽放式                 绽放频率             每个交夙昔                                   驱动担任本基金基金经       2024-09-23             袁多武                   理的日历 基金司理                              证券从业日历           2015-05-06                                   驱动担任本基金基金经       2024-11-12             霍霄                    理的日历                                   证券从业日历           2012-11-12 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资方针与投资策略 投资者可阅读《招募线路书（更新）》                 “基金的投资”章节了解留热诚况。 投资方针      领受多策略量化模子，寻找具备始终投资价值的优秀企业，同期灵验措施组合风险，           力求获得卓越功绩比较基准的收益，追求基金钞票的始罢了实升值。 投资范围      本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市交往的股票           （包括中小板、创业板股票非凡他中国证监会允许基金投资的股票），债券（包括国           债、央行单子、金融债、地点政府债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、企业           债、公司债、次级债、可调遣债券（含可分袂交往可转债）、可交换债券非凡他中国           证监会允许基金投资的债券），钞票复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货           币阛阓器用，股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但           须顺应中国证监会讨论轨则）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，           基金管制东谈主在执行稳当本领后，不错将其纳入投资范围。           本基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为60%-95%；每个交夙昔日终           在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，基金保留的现款或投资于到期日在一年           以内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、                                第 1 页 共6 页          九泰天奕量化价值夹杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值夹杂 A 份额）基金居品府上撮要（更新）          存出保证金、应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例放手，          基金管制东谈主在执行稳当本领后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 主要投资策略   本基金是夹杂型基金，主要目的是在阛阓中以合理的价钱，买入具有投资价值的标的，          齐备钞票的始终保值升值，投资主要依托于量化多策略体系平台来齐备。主要投资策          略包括钞票竖立策略，股票投资策略，债券投资策略，钞票复旧证券投资策略，股指          期货投资策略等。 功绩比较基准   沪深300指数收益率*90%+银行活期入款利率（税后）*10% 风险收益特征   本基金属于夹杂型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币阛阓基          金、债券型基金，低于股票型基金。 注：本基金法律文献露馅的风险收益特征系基于基金投资目的与策略特色的轮廓性表述，字据《证券期 货投资者稳当性管制想法》，基金管制东谈主和销售机构可应时诊治对本基金的风险等第甩掉。请投资者及 时关切基金管制东谈主和销售机构对风险评级甩掉的诊治情况，审慎作念出投资有盘算推算。 （二）投资组合股产竖立图表/区域竖立图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金左券见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                         第 2 页 共6 页          九泰天奕量化价值夹杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值夹杂 A 份额）基金居品府上撮要（更新） 注：1、功绩阐扬截止日历2023年12月31日。基金的过往功绩不代表改日阐扬。 当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售讨论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：   用度类型     份额（S）或金额（M）/合手有期限（N） 收费形势/费                    备注                                  率                   M＜1，000，000                1.50%   - 申购费（前收费）                   M≥5，000，000           按笔固定收        -                                         取，1000元/                                            笔                     N＜7日                     1.50%   -    赎回费                    N≥180日                     0      -                                 第 3 页 共6 页         九泰天奕量化价值夹杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值夹杂 A 份额）基金居品府上撮要（更新） 认购费：本基金已缔造运作，不触及认购用度。 （二）基金运作讨论用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                 收费形势/年费率或金额                  收取方 管制费              年费率0.6%                 基金管制东谈主和销售机构 托管费              年费率0.15%                基金托管东谈主 销售做事费            -                       销售机构 审计用度             年用度金额40，000.00元         管帐师事务所 信息露馅费            -                       轨则露馅报刊 注： 金额以基金依期陈诉露馅为准。 （三）基金运作综合用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必期，投资者需支拨的运作费率如下表：                        基金运作综合费率（年化） 注：基金运作综合费率=固定管制费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日 平均钞票净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其 他运作用度以最近一次基金年报露馅的讨论数据为基准测算。 四、风险揭示与垂危教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募线路书》等销售文献。   本基金投资进程中濒临的主要风险包括阛阓风险（经济周期风险、利率风险、再投资风险、通货膨 胀风险、公司计较风险、财务风险等）、流动性风险、信用风险、管制风险、政策风险、本基金独到风 险、其他风险（基金管制东谈主职责远离风险、操气派险、时期风险、其他风险等）及本基金法律文献风险 收益特征表述与销售机构基金风险等第评价甩掉表述可能不一致的风险等。   本基金独到风险：   本基金领受量化模子构建投资组合，可能存在源数据乌有、模子变动和阛阓环境变化所产生的讨论 风险。   本基金的量化模子基于泛泛障翳的各类型数据源，如宏不雅经济数据、行业经济数据、证券与期货交 易行情数据、上市公司财务数据等，这些数据着手于不同的数据提供商，况兼经过了不同的数据加工过 程。基金管制东谈主以加工后的数据行为建筑量化模子的数据着手，因此，源数据乌有或加工进程中出现的 乌有可能影响量化模子的输出甩掉。                             第 4 页 共6 页        九泰天奕量化价值夹杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值夹杂 A 份额）基金居品府上撮要（更新）   在诓骗量化策略投资的进程中，量化策略的灵验性在一定进程上也会影响基金功绩阐扬。一方面， 量化策略所顺从的模子表面处于不休发展和完善进程中，其中枢假定的变动亦可能影响模子举座后果的 雄厚性；另一方面，量化模子存在对历史数据的依赖，在执交运作进程中，阛阓环境的变化可能导致遵 循量化模子构建的投资组合收益率无法达到预期后果。   由于上述原因，可能导致量化模子优选出的组合收益率不一定合手续为正或合手续高于功绩比较基准的 收益率，存在一定的风险。   本基金可投资于在天下银行间债券阛阓或证券交往所交往的钞票复旧证券，本公司将本着严慎和控 制风险的原则进行钞票复旧证券投资，但由于钞票复旧证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。   本基金可投资股指期货等金融养殖品。金融养殖品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础 钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受阛阓风险、 信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于养殖品频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器用 更为剧烈，未必候比投资标的钞票要承担更高的风险。况兼由于养殖品订价特地复杂，不稳当的估值有 可能使基金钞票濒临亏欠风险。股指期货领受保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不 利行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东谈主职权际遇较大亏欠。股指期货领受逐日无欠债结算制 度，如若莫得在轨则的时辰内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来亏欠。   本基金为夹杂型基金，股票钞票占基金钞票的比例为60%-95%，存在大类钞票竖立风险，有可能因 为受到经济周期、阛阓环境或管制东谈主才略等身分的影响，导致基金的大类钞票竖立比例偏离最优化水平， 进而影响基金收益的风险。   （1）阛阓风险   科创板个股聚首来悛改一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新技 术和政策新兴产业范围。大多数企业为初创型公司，企业改日盈利、现款流、估值均存在不细目性，与 传统二级阛阓投资存在各别，举座投资难度加大，个股阛阓风险加大。   科创板个股上市前五日无涨跌停放手，第六日驱动涨跌幅放手在正负20%以内，个股波动幅度较其 他股票加大，阛阓风险随之高涨。   （2）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东谈主投资者必须称心交往满两年况兼资金在50万以上才可参与，二级市 场上个东谈主投资者参与度相对较低，机构合手有个股多数畅达盘导致个股流动性较差，基金组合存在无法及 时变现非凡他讨论流动性风险。   （3）科创板企业退市风险   科创板有更为严格的退市轨范，且不设暂停上市、复原上市和从头上市轨制，科创板上市企业退市 风险更大，可能给本基金带来不利影响。   （4）聚首度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚首投资于少许个股，阛阓可能存在高聚首度 情状，举座存在聚首度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为阛阓认同度较高的科技翻新企业，在企业计较及盈利情势上存在趋同，是以科创板 个股讨论性较高，阛阓阐扬欠安时，系统性风险将更为显耀。   （6）政策风险   国度对高新时期产业扶合手力度及酷好进程的变化会对科创板企业带来较大影响，国外经济场地变化                       第 5 页 共6 页          九泰天奕量化价值夹杂型证券投资基金（九泰天奕量化价值夹杂 A 份额）基金居品府上撮要（更新） 对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   此外，本基金可字据投资策略需要或阛阓环境变化，采选将部分基金钞票投资于科创板或采选不将 基金钞票投资于科创板，基金钞票并非势必投资于科创板。 （二）垂危教唆   本次基金居品府上撮要仅更新了基金司理信息，本基金基金司情理李响、袁多武、霍霄变更为袁多 武、霍霄，详见2024年12月26日基金管制东谈主发布的《对于九泰天奕量化价值夹杂型证券投资基金基金经 理变更的公告》。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、古道信用、严慎奋勉的原则管制和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金左券确当事东谈主。   基金居品府上撮要信息发生枢纽变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准 确获得基金的讨论信息，敬请同期关切基金管制东谈主发布的讨论临时公告等。   各方当事东谈主首肯，因基金左券而产生的或与基金左券关联的一切争议，如经友好协商未能责罚的， 任何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，按照中国国外经济生意仲裁委员会届时灵验 的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁 决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他府上查询形势   以下府上详见基金管制东谈主网站【http://www.jtamc.com】【客服电话：4006280606】 六、其他情况线路   本基金无其他情况线路。                            第 6 页 共6 页

麻豆 苏畅